We investigate which kind of transformations of the occurrence times of mixed Poisson processes give rise to martingales,
and how such transformations can be used to characterize mixed Poisson processes among the class of pure birth processes by
martingale properties.
In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, welche Transformationen der Eintrittszeitpunkte gemischter Poisson-Prozesse zu
Martingalen führen, und wie solche Transformationen zur Charakterisierung gemischter Poisson-Prozesse in der Klasse der Geburtsprozesse
durch Martingaleigenschaften herangezogen werden können.
Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft im Rahmen eines Heisenberg-Stipendiums.